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The Annual Meeting for the International Agricultural Risk, Finance and Insurance Conference (IARFIC) will be held June 7-9th, 2017 in Paris, France
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澳大利亚新南威尔士大学徐雅静博士做客我院精算论坛第106期

2017年09月12日 来源: 中国精算研究院
 2017年9月8日上午10:00-12:00于学术会堂精算会议室506,中国精算研究院邀请到了新南威尔士大学徐雅静博士为大家带来了题为“Cohort Models of Mortality and Development of A Tradable Longevity Market”的报告,此次报告是我院第106期精算论坛讲座,我院周明副院长、孟辉研究员、池义春研究员、伍惠玲副研究员以及部分研究生参加了本次的讲座。
在徐雅静博士的报告中,她主要介绍了为促进长寿风险交易的市场流通性方面所做的一些最新的研究成果,即研究了为这种市场开发所需的方法和基准。徐博士的报告由三部分组成。第一部分提出并校准了一个侧重于金融应用的多队列死亡率模型, 即死亡率模型采用利率理论的建模技术。第二部分主要介绍了多个国家的基础价值的长寿风险指数以及提出了基于指数长寿风险实施对冲的风险评估,提出了建立国内外不同群体寿命指标的联合仿射的死亡率结构模型,并使用图形风险度量对基于指数的长寿套利保值基准风险进行检查,该指标实现了对冲投资组合与套利工具之间相互作用的视觉解释。第三部分研究了如何校正长寿风险的市场价格以及寿险期权定价。徐博士的研究为长寿衍生产品的定价和风险分析开发了一个新的框架。
在报告过程中,听众与徐博士进行了充分地交流,大家就有关长寿风险的建模以及长寿风险的定价等问题进行了深入细致地探讨,获益匪浅。

(责任编辑:网站编辑)        

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