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The Annual Meeting for the International Agricultural Risk, Finance and Insurance Conference (IARFIC) will be held June 7-9th, 2017 in Paris, France
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111创新引智:Asimit教授和程雪老师到我校学术交流访问

2017年07月11日 来源: 中国精算研究院
    2017年7月7日上午9:30-11:30,应中央财经大学中国精算研究院的邀请,来至伦敦城市大学卡斯商学院的Vali Asimit教授和北京大学金融数学系的程雪老师做客我院第105期精算论坛,在学术会堂精算研究院会议室为研究院师生带来了分别题为“Optimal reinsurance with multiple reinsurers”和“Optimal execution with uncertain order fills and dynamic risk measures”的报告。参加本次精算论坛的老师有我院池义春研究员、董洪斌、 伍慧玲副研究员、刘敬真副教授、纽约城市大学巴鲁克学院数学系的王太和教授和对外经贸大学的毕洪伟副教授。
    在报告中,Asimit教授探讨了面对多个再保险公司时保险公司最佳的再保险策略问题,他指出如果所有参与者的偏好都具有平移不变性时最优的策略总是帕累托最优的。此外,他还讨论了最优再保险合同的鲁棒性问题,发现在某些限制下最优的合同不再是分层再保险而是比例再保险。
    程雪老师在含一类“执行风险”的情形下考察了经典的Almgren-Chriss价格冲击模型的延拓,首次提出一种与已有的“不确定冲击因子模型”及“随机流动性模型”不同的带执行风险的模型。在该模型下,通过综合权衡P&L与风险的优化目标给出最优执行策略,其中风险的度量由两部分组成:一般化的累积风险和体现投资人风险态度的动态风险度量。在一定的技术性假设下,研究了相应的正倒向随机微分方程及解的存在唯一性、给出控制问题值函数满足的HJB方程并给出反馈形式的最优策略的显示表达。
    Asimit教授和程雪老师的报告让在座的老师们获益良多,大家了解了再保险合同最优设计理论和价格冲击模型研究的最新进展。最后,讲座在热烈的氛围中落下了帷幕。

(责任编辑:网站编辑)        

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